1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Что такое волатильность и почему ее показатель крайне важен в торговле?

Что такое волатильность и почему ее показатель крайне важен в торговле?

Поделиться ссылкой:

Начинающие трейдеры часто сталкиваются с таким понятием, как волатильность. Понимание и применение этого термина, а особенно его показателей на графике поможет существенно улучшить процесс торговли в целом. На этом основополагающем понятии строятся все прогнозы относительно каких-либо торговых инструментов. Так, отдельно разделяют волатильность акций, валюты, товаров и других активов.

Что такое волатильность простыми словами

Основным предназначением финансовых и фондовых бирж является торговля именно на разнице цен. Если бы ценность актива оставалась неизменной, тогда и сам принцип рынков был бы бесполезен. У волатильности синонимом является изменяемость, ведь именно так характеризуется процент изменения стоимости за фиксированный период времени.
Говоря научным языком, волатильность – это диапазон изменяемой цены. Этот показатель является основным фактором в риск-менеджмент, ведь периоды высокой волатильности крайне опасны и могут привести к потере всего депозита лишь за пару минут. Тем не менее, этой особенностью актива инвесторы пользуются чаще всего – на большой волатильности можно получить огромную прибыль в течение одной торговой сессии.
С ростом колебаний растет и риск. Инструменты с низким показателем изменяемости – например, облигации – являются наиболее предпочитаемыми для инвестирования в долгосрочной перспективе с целью сохранить свои средства. Хотя низковолатильные активы не смогут обеспечить ожидаемую прибыль, волатильность ценных бумаг делают их идеальной подушкой безопасности в неспокойные времена. Чем больше рискованных инструментов находятся в портфеле инвестора, тем выше общий показатель изменяемости и тем выше вероятность, что трейдер понесет убытки.Что такое волатильность простыми словами

Волатильность: виды и их особенности

На практике, когда говорят о волатильности простыми словами, нередко упорядочивают ее виды на две категории:

  • Историческая – эта волатильность показывает, в каком состоянии находилась цена определенной базовой валюты или ценной бумаги за прошлый период, претерпела ли она сильные изменения или же осталась на стабильном уровне.
  • Потенциальная – такой показатель еще называют «прогнозируемым» или «ожидаемым». Поскольку волатильность представляет собой некий диапазон цен, крайне важно рассчитать наиболее вероятный показатель изменения стоимости в дальнейшем. Как правило, прогноз осуществляется на основе последних данных и актуальной цены торгового инструмента.
  • Подразумеваемая – определение изменяемости, использующееся исключительно на рынке опционов.

Значение исторической волатильности в трейдинге

Анализ на основе исторической волатильности валюты поможет определить общую интенсивность колебания цены и спрогнозировать ее изменения в будущем. Такая информация рассчитывается на основе данных за большой период времени – год или несколько лет. Если же историческая, или актуальная, изменяемость стоимости показывает высокий процент, это дает надежды на получение большой прибыли, но также свидетельствует о вероятных убытках.
Волатильность доходности базового актива, такого как облигации, также основывается на информацию за прошедший промежуток времени и показывает стандартное отклонение. Этот показатель используется во многих классических индикаторах.

Анализ волатильности с помощью индикаторов

Некоторые вспомогательные инструменты помогают рассчитать прогнозируемую волатильность биткоина или проанализировать актуальную. Чаще всего трейдеры используют линии Боллинджера или Bollinger Bands для изучения поведения валютной пары – их ограничение диапазона поможет получить общее представление о колебаниях. Так, если этот индикатор долго время отражается как узкий коридор, это говорит о предстоящем сильном импульсе.
CCI – инструмент, оценивающий свечной график. В волатильности рубля это учитывается как преобладание восходящего или нисходящего тренда. Индикатор больше нацелен на поиск прибыльных точек для входа в рынок.
Но самым популярным помощником на графике является ATR или Average True Range. Он оценивает волатильность акции – это выглядит как информация об экстремумах цены за фиксированный период, например, 100 дней. Для анализа он выдает среднее значение стоимости и растет в соответствии с показателем изменяемости. Правильное применение этих помощников и изучение поведения актива поможет получить максимальный профит, в каком бы направлении не двигался тренд.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error

TradersIdea-TradersHome мы в сети: